PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUSL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
266.52%
307.21%
^DJUSL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSL:

0.49

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

^DJUSL:

0.81

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

^DJUSL:

1.12

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DJUSL:

0.50

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^DJUSL:

1.87

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

^DJUSL:

5.24%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

^DJUSL:

20.22%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^DJUSL:

-60.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJUSL:

-8.83%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.45% соответственно.


^DJUSL

С начала года

-4.83%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

-5.52%

1 год

9.79%

5 лет

14.50%

10 лет

11.06%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSL
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.44
^DJUSL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.83%
-7.88%
^DJUSL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и ^GSPC

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 7.11% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.11%
6.82%
^DJUSL
^GSPC