Сравнение ^DJUSL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSL или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^DJUSL и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSL и ^GSPC
Основные характеристики
^DJUSL:
2.23
^GSPC:
2.11
^DJUSL:
2.95
^GSPC:
2.82
^DJUSL:
1.42
^GSPC:
1.39
^DJUSL:
3.19
^GSPC:
3.12
^DJUSL:
14.10
^GSPC:
13.56
^DJUSL:
2.12%
^GSPC:
1.95%
^DJUSL:
13.36%
^GSPC:
12.53%
^DJUSL:
-60.82%
^GSPC:
-56.78%
^DJUSL:
-0.29%
^GSPC:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, ^DJUSL показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.21% соответственно.
^DJUSL
30.20%
1.91%
10.58%
29.90%
14.50%
11.99%
^GSPC
26.58%
0.27%
10.12%
26.27%
13.29%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJUSL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSL и ^GSPC
Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSL и ^GSPC
Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.04% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.