Сравнение ^DJUSL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSL или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^DJUSL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 13.39% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.82% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.46% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSL и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSL и ^GSPC
С начала года, ^DJUSL показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJUSL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSL и ^GSPC
Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSL и ^GSPC
Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ^DJUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.